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兴全合润分级股票型证券投资基金2014年第4季度报告

admin 发布于 2022-05-20 15:46   浏览 次  

  基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2015年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 兴全合润分级股票  场内简称 兴全合润  基金主代码 163406  交易代码 163406  基金运作方式 上市契约型开放式  基金合同生效日 2010年4月22日  报告期末基金份额总额 978,108,277.04份  投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票,以追求当期收益与实现长期资本增值。  投资策略 本基金以定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。  业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证国债指数  风险收益特征 本基金为股票型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。  基金管理人 兴业全球基金管理有限公司  基金托管人 招商银行股份有限公司  下属三级基金的基金简称 兴全合润分级股票 合润A 合润B  下属三级基金的场内简称 兴全合润 合润A 合润B  下属三级基金的交易代码 163406 150016 150017  报告期末下属三级基金的份额总额 941,803,911.04份 14,521,746.00份 21,782,620.00份  下属三级基金的风险收益特征 从基金份额整体运作来看,本基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于高风险、高收益的股票型基金品种,其风险收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 根据本基金合润A份额与合润B份额的关系约定,合润A份额将表现出低风险、预期收益较低的风险收益特征。 根据本基金合润A份额与合润B份额的关系约定,合润B份额在合润基金份额净值在一定区间内具有一定的杠杆性,因此,表现出比一般股票型份额更高的风险特征。   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)  1.本期已实现收益 202,987,088.58  2.本期利润 189,287,462.92  3.加权平均基金份额本期利润 0.1691  4.期末基金资产净值 1,590,027,504.25  5.期末基金份额净值 1.6256  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 13.45% 1.35% 35.30% 1.31% -21.85% 0.04%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、净值表现所取数据截至到2014年12月31日。 2、按照《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2010年4月22日至2010年10月21日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    谢治宇 本基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)基金经理 2013年1月29日 - 6年 经济学硕士,2007年加入兴业全球基金管理有限公司,历任行业研究员、专户投资部任投资经理。  注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。 2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 今年四季度市场涨幅较大,上证指数上涨幅度达到36.84%,创业板指数则下跌了4.49%。上证指数的上涨幅度是近年以来少见的,为什么能够出现如此高的涨幅可能有多重的原因,包括对于改革的预期、对于货币政策更加放松的预期等等,包括沪港通在4季度的推出、央行降息等也使得市场关注的焦点集聚到了以沪深300、上证50等的大型股票上,券商、保险由于其自身属性高度受益于市场交易量的放大。市场的上涨,使得市场进入了自循环的状态,对于四季度的上涨,盈利的推动除了上述的个别行业,应该没有太大的关系;流动性的变化则是延续了全年的态势,融资融券余额迅速超过了1万亿,各种结构化定增产品甚至于银行资金都有进入股市的迹象。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为13.45%,同期业绩比较基准收益率为35.30%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经过了4季度的大幅上涨,A股应该说整体上已经进入了难言低估的程度,两年的中小市值股票的牛市,一个季度大市值股票的牛市使得整个市场的热度已经到达了一定的程度,在这样的情况下不论是寻找合适的成长股或者低估值的股票的难度都显得更大。但是包括银行、保险、地产在内的大市值权重行业整体的估值水平也没有进入高估的阶段,所以也并不能认为市场进入了整体的泡沫阶段。 展望未来,在几个方面考虑如下:对于市场整体风险进入观察区域,保持一定重视;对于高估而业绩并不能支撑的股票坚决减持;积极寻找估值合理,业绩增速稳定的公司进行投资。对于新能源车、太阳能等行业还是保持较为乐观的态度。对于消费相关等在14年整体表现较差,在15年有可能改善的行业积极的布局。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 1,367,478,411.39 81.90   其中:股票 1,367,478,411.39 81.90  2 固定收益投资 235,875,703.30 14.13   其中:债券 235,875,703.30 14.13   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 57,710,040.68 3.46  7 其他资产 8,701,068.24 0.52  8 合计 1,669,765,223.61 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 20,567,640.06 1.29  B 采矿业 - -  C 制造业 751,153,643.21 47.24  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 71,266,583.94 4.48  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,180,467.16 3.41  J 金融业 261,085,858.24 16.42  K 房地产业 209,224,218.78 13.16  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 1,367,478,411.39 86.00   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 1,995,174 149,059,449.54 9.37  2 600519 贵州茅台 373,796 70,879,197.52 4.46  3 000024 招商地产 2,639,444 69,654,927.16 4.38  4 000858 五粮液 3,233,421 69,518,551.50 4.37  5 300080 新大新材 7,543,310 64,269,001.20 4.04  6 600401 海润光伏 8,930,000 61,706,300.00 3.88  7 300054 鼎龙股份 4,464,742 58,666,709.88 3.69  8 000002 万科A 3,208,900 44,603,710.00 2.81  9 002594 比亚迪 1,164,402 44,421,936.30 2.79  10 601100 恒立油缸 3,228,895 43,073,459.30 2.71   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 80,470,000.00 5.06  2 央行票据 - -  3 金融债券 61,085,312.60 3.84   其中:政策性金融债 61,085,312.60 3.84  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 94,320,390.70 5.93  8 其他 - -  9 合计 235,875,703.30 14.83   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 110023 民生转债 560,110 77,446,409.70 4.87  2 018001 国开1301 594,620 61,085,312.60 3.84  3 019407 14国债07 500,000 50,350,000.00 3.17  4 019418 14国债18 300,000 30,120,000.00 1.89  5 113005 平安转债 88,050 15,885,981.00 1.00  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 919,712.93  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 5,429,526.93  5 应收申购款 2,351,828.38  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 8,701,068.24  报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 110023 民生转债 77,446,409.70 4.87  2 113005 平安转债 15,885,981.00 1.00  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 600401 海润光伏 61,706,300.00 3.88 非公开发行  投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 兴全合润分级股票 合润A 合润B  报告期期初基金份额总额 1,115,014,050.69 17,436,446.00 26,154,670.00  报告期期间基金总申购份额 261,511,125.72 219,940.00 329,910.00  减:报告期期间基金总赎回份额 434,721,265.37 3,134,640.00 4,701,960.00  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - - -  报告期期末基金份额总额 941,803,911.04 14,521,746.00 21,782,620.00  注:本期申购含转换转入份额、配对转换转入份额,本期赎回含转换转出份额、配对转换转出份额。其中,合润A、合润B的本期申购(即配对转换入份额)之和等于兴全合润分级股票配对转换出份额;合润A、合润B的本期赎回(即配对转换出份额)之和等于兴全合润分级股票配对转换入份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00  报告期期间买入/申购总份额 0.00  报告期期间卖出/赎回总份额 0.00  报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.00  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件 2、《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》 3、《兴全合润分级股票型证券投资基金托管协议》 4、《兴全合润分级股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会规定的其他文件 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站()查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴业全球基金管理有限公司 2015年1月20日

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